래리 하이트처럼 투자하라 – 리스크 관리를 최우선한 시스템 트레이딩의 전설
서론 주식이나 선물, 외환 시장에 발을 들이면 가장 먼저 맞닥뜨리는 질문이 있습니다. "이 시장에서 어떻게 살아남을 수 있을까?" 많은 이들이 수익률, 종목 선정, 매매 타이밍에 초점을 맞추지만, 전설적인 트레이더 래리 하이트는 완전히 다른 관점을 제시했습니다. 그는 무엇보다 리스크 관리 를 우선시하며 시스템에 기반한 트레이딩으로 엄청난 성공을 이뤘습니다. 래리 하이트의 철학은 단순한 투자 기술이 아닌, 수많은 실패와 통찰에서 우러난 생존 전략이었습니다. 이 글에서는 리스크를 통제하며 시장에서 꾸준히 살아남은 하이트의 시스템 트레이딩 철학과 실제 전략을 깊이 있게 살펴보고자 합니다. 초보 투자자부터 숙련된 트레이더까지, 그 누구에게나 배움이 되는 내용을 담았습니다. 특히 데이터 기반의 매매, 손실을 제한하는 기법, 감정을 배제한 시스템 운용 등의 실전적인 원칙들을 중심으로 구성하였습니다. 본문 1.시스템 트레이딩의 정의와 필요성 시스템 트레이딩은 감정이 아닌 규칙에 따라 매매를 진행하는 투자 방식입니다. 하이트는 이 방식을 통해 인간의 본능적 실수를 줄이고, 일관된 수익을 추구할 수 있다고 강조했습니다. 수많은 백테스트를 통해 검증된 전략을 기반으로 트레이딩을 실행하면, 예측보다는 확률에 기반한 사고방식으로 접근할 수 있습니다. 2.리스크 관리가 전부다 하이트는 명확히 말합니다. "돈을 벌고 싶다면, 잃지 말아야 한다." 리스크 관리 없이는 어떤 전략도 의미가 없다는 것이죠. 그는 손절매를 절대적으로 지키며, 각 포지션에 전체 자산의 일부만을 할당해 위험을 최소화했습니다. 핵심은 잃지 않는 게임을 만드는 것입니다. 3.감정이 개입될 틈을 없애라 트레이딩의 가장 큰 적은 시장이 아니라 자기 자신입니다. 하이트는 투자자들이 공포나 탐욕에 휘둘리는 순간 잘못된 판단을 내리기 쉽다고 봤습니다. 이를 방지하기 위해 그는 매매 전 모든 조건을 수치화해 시스템에 입력하고, 결과에 개입하지 않는 철칙을 세웠습니다. ...